2026/02/03（二）　開盤判斷 ＋ 09:01 起每 15 分鐘確認亮燈

走勢＋VIX：台指期／加權／台積電（% vs 昨收；期貨＝昨日日盤收），下格 VIX

📝 每次訊號都賣：多／強多 → 賣 1.5% 價外 put、空 → 賣 1.5% 價外 call、持平不賣，收盤前全平

原口徑：賣出價＝訊號當下最新成交價、損益＝賣出價−收盤價＝最新成交價試算，非可成交；括號裡的委買＝當下真的掛得到的買價。委買口徑（賣出用訊號當下委買價、買回端用最後成交價／收盤價）：全做 無法估計（沒有逐腳委買價）、規則版 無法估計（沒有逐腳委買價）（未含買回委賣價差、費稅；任一腳缺委買＝無法估計）。
規則版（08:46 一腳＋10:01 起每格，強空不賣 call、週四不賣 put、週一不賣 call）：-30 點（4 腳，最新成交價試算，非可成交）。　※ 這天沒有即時紀錄：08:46 賣出價與收盤價是真實成交價，盤中各格的賣出價是估算（Black-76）。　1 點＝50 元，未扣手續費。

新口徑（主數字）：每一腳都要當下可成交、收盤用委賣買回，回補不到算到次一日盤開盤（9/08 起即時紀錄，每腳 1 口）

新口徑判語（自動產生）：
⚠️ 全訊號（互斥單腳）：新口徑是賠的（EV -18.9、勝率 54%、最慘 -706；同一批原口徑 EV -10.7）；原口徑全部 583 筆是 EV -7.5
⚠️ 規則版（08:46＋10:01 起）：新口徑是賠的（EV -25.1、勝率 49%、最慘 -605；同一批原口徑 EV -15.0）；原口徑全部 342 筆是 EV -13.7

修正口徑 fill-20261029d：所有訊號皆為互斥單腳觀察，每次只假設選一腳一口，不是全部同時持有，不能相加當作組合報酬。進場限日盤 08:45～13:45／夜盤 15:00～05:00（不含收盤）。精確紀錄用 received_at；舊分鐘紀錄用第 0 秒。永豐七欄逐筆 ts 視為同列報價時間，取不晚於判定時點的最後一筆，年齡至多 300 秒，以該筆委買價與量≥1判定；snapshot ts 同樣不得晚於 received_at。平倉取 13:45:00／05:00:00 前、進場後的最後一筆委賣；過舊、缺價或量不足依規則記回補不到，延到次一日盤 08:45～09:00（含端點）第一筆量足委賣，缺則無法驗證，不以成交價代替。回補不到是規則上的延後旗標，含過舊報價，並非證明市場上絕無委賣。到期按本機期交所結算價。至少 30 筆且 10 個獨立日／夜才給方向判語。同夜多腳只算一夜。原口徑僅供對照；1 點＝50 元，未扣費稅。

以下是原口徑（舊算法，只供對照）前向（9/08 起即時）：全做 37 天、日均 -118、日勝率 46%、總和 -4352、最差 -4490｜規則版（08:46＋10:01 起）37 天、日均 -127、日勝率 46%、總和 -4682、最差 -3010（以上＝最新成交價試算，非可成交）。委買口徑（賣出用當下委買價、買回端用最後成交價／收盤價，有逐腳委買價的 19 天）：全做 19 天、日均 -193、日勝率 37%、總和 -3663、最差 -1837｜規則版 19 天、日均 -211、日勝率 42%、總和 -4002、最差 -1633（同樣以收盤成交價買回，未含買回委賣價差與費稅；同一天多腳會重疊，逐腳加總不是獨立策略獲利）。回測 1–9 月非結算日 129 天：全做 日均 −6 點（6.8 腳／天、最差一天 −1,478）；規則版（08:46＋10:01 起，排除強空賣 call／週四 put／週一 call）日均 +24（最差 −1,330）；只做 08:46 一腳 日均 +20（最差 −455）。週二：全做 +75／規則版 +104／天（34 個週二、76% 賺錢、最差 −711），其他四天全做都是負的。09:01／09:16 的 put 腳最糟（每腳 −61／−74）。風控回測：「賣出後期指走反 300 點就砍那腳」（賣 put 後跌 300、賣 call 後漲 300）週二 日均 +99→+115、最差 −711→−302；進場時 VIX 高於開盤的腳每腳只 +3（低於 +25）→ 少下；昨天盤整 +2 → 少下；15 分格看選擇權價格的停損沒用。
保證金／報酬（期交所 2026/08/12：賣方 A 值 187,000、B 值 94,000）：期指 47,000 賣 1.5% 價外約 157,000／口，週二平均 6 腳 → 備約 94 萬。週二規則版 9 個月合計 +3,378 點＝每月平均 +375 點 ≈ 18,800 元 ≈ 保證金的 2.0%／月（扣稅費滑價約 1.7%），最差一天 −711 點＝−35,550 元（−3.8%）；7 月一個月就佔三分之一、8 月 −3。詳細記錄在 7388opop 趨勢盤複習 → 週二訊號賣方。

週二損益走勢（規則版：08:46 一腳＋10:01 起每格，收盤全平；最新成交價試算，非可成交）

43 個週二、累計 -672 點、日均 -16、賺錢 28/43（65%）、最差 -3010、最好 +1415。長條＝那個週二的損益（淡色＝回測近似、實色＝前向真實），藍線＝累計；日期標在下方，滑鼠移上去或點長條可看／進入那一天。

現在燈號 → 賣哪一檔

📝 賣方觀察紀錄（08:46 多／強多 → 賣 1.5% 價外 put；08:46 空 → 賣 1.5% 價外 call；收盤前平倉）

新口徑（主數字）：08:46 當下可成交＋收盤用委賣買回，回補不到算到次一日盤開盤（只算觸發日，每腳 1 口）

新口徑判語（自動產生）：
⚪ 樣本不足，無法判斷：put 腳・前向（9/08 起即時）（可驗證 6 筆／6 個獨立日或夜；門檻 30 筆且 10 日）
⚪ 樣本不足，無法判斷：put 腳・日資料回補（1 月起）（可驗證 28 筆／28 個獨立日或夜；門檻 30 筆且 10 日）
⚪ 樣本不足，無法判斷：call 腳・前向（9/08 起即時）（可驗證 4 筆／4 個獨立日或夜；門檻 30 筆且 10 日）
⚪ 樣本不足，無法判斷：call 腳・日資料回補（1 月起）（可驗證 27 筆／27 個獨立日或夜；門檻 30 筆且 10 日）

修正口徑 fill-20261029d：所有訊號皆為互斥單腳觀察，每次只假設選一腳一口，不是全部同時持有，不能相加當作組合報酬。進場限日盤 08:45～13:45／夜盤 15:00～05:00（不含收盤）。精確紀錄用 received_at；舊分鐘紀錄用第 0 秒。永豐七欄逐筆 ts 視為同列報價時間，取不晚於判定時點的最後一筆，年齡至多 300 秒，以該筆委買價與量≥1判定；snapshot ts 同樣不得晚於 received_at。平倉取 13:45:00／05:00:00 前、進場後的最後一筆委賣；過舊、缺價或量不足依規則記回補不到，延到次一日盤 08:45～09:00（含端點）第一筆量足委賣，缺則無法驗證，不以成交價代替。回補不到是規則上的延後旗標，含過舊報價，並非證明市場上絕無委賣。到期按本機期交所結算價。至少 30 筆且 10 個獨立日／夜才給方向判語。同夜多腳只算一夜。原口徑僅供對照；1 點＝50 元，未扣費稅。

以下是原口徑（舊算法，只供對照）
put 腳　前向（9/08 起即時，觸發日）：19 天、EV +29、勝率 74%、總和 +554、最差 -730（最新成交價試算，非可成交）｜同樣天數委買口徑：16 天、EV -53、勝率 38%、總和 -850、最差 -266｜日資料回補（8 月起）：77 天無法估計（只有日資料，08:46 訊號後沒有報價，不回填 08:45 開盤價）｜回測 1–9 月非結算日：多＋強多 EV +27／勝率 67%／最差 −455（t=1.75）；週四 −9 所以週四不做。
call 腳　前向：9 天、EV +34、勝率 78%、總和 +309、最差 -51（最新成交價試算，非可成交）｜委買口徑：8 天、EV -24、勝率 38%、總和 -188、最差 -116｜日資料回補：46 天無法估計（只有日資料，08:46 訊號後沒有報價，不回填 08:45 開盤價）｜回測：空 → EV +15／勝率 73%／最差 −390（t=0.8，弱）；強空（破夜低）反而 −1～−30、勝率 25–42%（跌破夜低後常反彈）所以強空不賣；週一 −34 所以週一不做；週四 +52（n=14）、週五 +41 最好。
損益＝訊號後第一筆成交價（08:46）−收盤價（賣方賺為正，1 點＝50 元）＝最新成交價試算，非可成交；委買口徑＝用 08:46 當下委買價賣出、買回端用最後成交價／收盤價，仍未含買回時的委賣價差與手續費、稅；缺委買＝無法估計，不拿成交價冒充。 2026-10-05 起不再用 08:45 開盤價回填 08:46 才形成的訊號（舊版會算出較好的進場價）。兩腳證據都弱（t<2、2026 是上漲年），累積 60 天再判。2026-10-29 起以上面的新口徑為準：原口徑的「訊號後第一筆成交價」常是還沒更新的舊成交價（例如 10/28 put 記 400、當下委買只有 93），會把成績灌高。